Technologie

Calculer précisément la valeur d’une option de change à barrière ou générer les flux de trésorerie futurs d’un swap de taux d’intérêt demande à la fois, des compétences en modélisation financière, et une bonne connaissance des marchés des capitaux. Les professionnels de Variance Finance forment une équipe de talents aux compétences uniques qui ont rendu possible le développement d’une technologie de pointe capable de réaliser ces opérations, et bien plus encore.

VARFIN est une solution économique qui rassemble des données de marché en temps réel, un large choix de produits financiers, ainsi qu’un moteur de calcul et de reporting de pointe, et qui nous permet d’offrir à nos clients les informations qu’ils exigent sur leurs portefeuilles d’instruments financiers. Etant au cœur de notre infrastructure technologique, c’est sur VARFIN que repose l’ensemble de nos capacités techniques.

Pour bâtir VARFIN nous nous sommes reposés sur notre vaste expérience et savoir-faire en matière de pricing de produits de taux d’intérêts, de change et sur matières premières quelque soit leur niveau de sophistication (de simples swaps vanilles de taux d’intérêts aux options de change à barrière). Nous utilisons nos techniques propriétaires pour effectuer un bootstrap des courbes de taux d’intérêts et des surfaces de volatilité ce qui nous permet de pricer des instruments financiers sur toutes les échéances du Libor USD, de l’Euribor et de l’Eonia, mais aussi sur de nombreux autres indices internationaux.

En interne VARFIN nous permet de réaliser des analyses de risque, des simulations de scénarios, et des tests d’efficacité, pour que nos spécialistes puissent ensuite décider des meilleures opportunités de couvertures et de réaménagements.

Nos clients utilisent nos rapports financiers pour des raisons comptables ou pour faciliter la prise de décisions. Ils font confiance à VARFIN pour suivre l’état de leur dette et de leurs instruments financiers, pour effectuer des valorisations et des conciliations bancaires, pour s’informer des détails d’une transaction passée, et bien plus encore.

C’est par notre travail sur des dizaines de milliers de transactions financières complexes et notre interaction continue avec les clients et les banques que nous avons pu développer une technologie qui fournit de manière indépendante et rapide les informations précises, utiles et sécurisée que nos clients exigent.

Notre solution

VARFIN est une solution économique qui rassemble des données de marché en temps réel, un large choix de produits financiers, ainsi qu’un moteur de calcul et de reporting de pointe dans le but de répondre aux besoins de nos clients en terme de :

  • Reporting
  • Analyses de risques et simulations de scénarios
  • Analyses d’hypothèses (What-if analysis)
  • Couvertures de portefeuille
  • Tests d’efficacité
  • Valorisations et pricing indépendants
  • Projections de flux de trésorerie
  • Conciliation bancaire
  • Audit des positions en portefeuille
  • Risques de marché
  • Sécurité et viabilité de la plateforme

VARFIN est une interface graphique pratique et simple d’utilisation qui permet l’intégration d’instruments financiers et qui est capable de générer un peu plus d’une douzaine de rapports sur vos portefeuilles de taux d’intérêt, de devises et de matières premières.

Notre solution de reporting propose les options suivantes :

  • Accès aux valorisations historiques en plus des valorisations actuelles
  • Choix du format des rapports : Excel, PDF, CSV ou RTF
  • Possibilités de grouper, filtrer et choisir l’ordre de l’information
  • Analyses de scénarios
  • Suivi simultané de plusieurs comptes

Instruments

Ci-dessous une liste non-exhaustive des instruments intégrés à VARFIN :

  • Dette (fixe et variable)
  • Swaps vanilles
  • Swaps à maturité constante
  • Cross currency swaps
  • Caps/Floors
  • Tunnels
  • Caps et Floors Knock-in/Knock-out
  • Swaptions
  • Spot
  • Contrats à terme (forward)
  • Calls et Puts
  • Calls et Puts à barrière

Devises et indices

Nous couvrons actuellement les devises et indices suivants :

  • EUR – Euribor; Eonia.
  • USD – Libor; Fed Funds.
  • GBP – Libor; Sonia.
  • CHF – Libor.
  • AUD – Libor.

VARFIN peut intégrer, sur demande, plus d’instruments, de devises et d’indices.

Contactez-nous pour plus d’information.